Blue Flower

Рейтинг:  1 / 5

Звезда активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 
просадки на форекс при торговле

Просадка на форекс - это выражение довольно часто употребляется. когда речь заходит о торгах. Необходимо отметить, что от просадки при ведении торгов на форекс не застрахован ни один трейдер.

Они случается у всех, как трейдеров-новичков, так и у опытных торговцев.

Существует несколько видов просадок, о которых пойдет речь ниже. И способах выхода из просадки мы тоже немного поговорим.

Надеюсь, данный материал будет полезен не только новичкам, но и тем трейдерам, которые имеют некоторый торговый опыт на форекс.

 

Абсолютная просадка.

Рассчитывается довольно просто. Допустим, ваш начальный депозит изначально составлял 10000$. В течении отчетного периода, в качестве примера возьмем квартал, ваш депозит уменьшился на 1000$ и стал равен 9000$.

Путем нехитрых подсчетов можно придти к выводу, что ваша абсолютная просадка составила 10%. Надеюсь, понятно, что понятие абсолютной просадки (Absolute Drawdown) привязано к начальному размеру депозита до начала торгов и конечному его варианту за определенный отчетный период.

В качестве такого периода может выступать любой временной отрезок, который вам больше нравится.

Абсолютная просадка характеризует торговлю трейдера лишь отчасти. За время отчетного периода депозит мог, как уменьшаться, так и увеличиваться.

 

Для более подробного анализа торгового счета рассмотрим другие виды просадок.

Максимум между минимальным размером депозита и максимальным за определенной период времени, называется максимальной просадкой.

Надеюсь, в следующем примере все будет так же ясно и понятно, как с абсолютной просадкой.

Допустим, в течении определенного отчетного периода вы совершили несколько сделок. Ваш начальный депозит был равен 10000$. 

Первая сделка +500$, вторая -100$, третья +50$, четвертая -200$ и пятая +50$. Если сложить результаты всех сделок, то мы придем в выводу, что размер прибыли равен 300$. 

Однако, значение максимальной просадки в нашем примере составляется 250$. Т.е., за отчетный период значение депозита минимум опускалось до 10250$. 

Необходимо обратить внимание на то, что значение максимальной просадки может быть больше первоначального депозита. Такое может произойти в том случае, если с самого начала торговля будет прибыльная, а в конце будет убыток. 

Исходя из вышеописанного, можно прийти к заключению: размер максимальной просадки имеет прямую связь с торговыми рисками

 

Относительная просадка.

Это показатель считается очень просто. В качестве примера расчета относительной просадки возьмем цифры из примера максимальной просадки.

У нас получается следующее:

250$\10000$*100% = 2,5%.

Представим, что после серии удачных сделок ваш депозит увеличился до 20000$, но максимальная просадка, при этом составила 750$. Воспользовавшись той формулой для подсчета относительной просадки мы получим цифру, равную 3,75%. Как видите, несмотря на то, что максимальная просадка увеличилась втрое, размер относительной просадки составил разницу всего лишь в полтора раза. 

 

Фиксированные и текущие просадки - что это?

При торговле на рынке форекс существует такое понятие, как текущая просадка. Она, как становится ясно из названия, возникает при открытой сделке, в которой трейдер терпит убыток.

Как только трейдер выходит из убыточной позиции, текущая просадка переходит в разряд фиксированной

 виды просадок на форекс

Как правильно выбрать торговую стратегию, относительно размера просадок?

Дабы не вдаваться в долгие рассуждения, в которых я, как новичок на рынке форекс, могу вполне запутаться и сам, напомню стандартную формулу, по которой принято выставлять тейк профит и стоп лосс. Она, как вы знаете, составляет 3 к 1. Т.е., мы ориентируемся на прибыль и согласны потерять, при неверном прогнозе в три раза меньшую сумму. 

При выборе прибыльной торговой стратегии присутствует тот же коэффициент. Только называется он "фактор восстановления" и вычисляется путем деления размера чистой прибыли на размер максимальной просадки. Полученное значение демонстрирует размер прибыли к 1$ убытка. Это значение не должно быть менее 3.

 

Как минимизировать просадки?

Для минимизации размера просадок при торговле на рынке форекс принято использовать уже давно известные нам ордера Stop Loss и Take Profit, обязательное выставление которых является классикой торговли.

Более безопасная торговля предполагает использования такого ордера, как Trailing Stop. При успешном развитии событий он поможет получить максимальную прибыль от сделки, при негативном, в большинстве случаев выйти в безубыток. 

Четкое соблюдение правил мани менеджмента гарантирует вас, в большинстве случаев, от бездумного слива депозита.

 

Методы выхода из просадок, которые не стоит использовать. 

Существуют различные методы торговли и анализа хода цены. Но нет ни одного, среди широко известных, который мог бы гарантировать отсутствие череды неудачных сделок в работе того или иного трейдера. 

Если такое случилось с вами, главное, не поддаваться эмоциям и не потерять самообладание, остановиться, переждать момент, передохнуть и взглянуть на рынок новым взглядом. Проанализировать свои ошибки и только после этого приступать к действиям осознанно.  

Те, кто не сумел справиться с эмоциями, пытаются наверстать упущенное, переходя ту грань, где кончается трейдинг, как работа и начинается трейдинг, как игра. 

Для того, чтобы наверстать упущенное, некоторые трейдеры применяют:

1. Локирование.

2. Метод Мартингейла.

3. Усреднение позиции. 

За каждым из этих методов стоит минимум одна история потери огромных средств, известная миру, по которым даже снимают очень неплохие фильмы. 

Рассмотрим кратко, что представляет из себя каждый из вышеупомянутых способов. 

 

Локирование позиции.

Суть этого метода заключается в следующем. Если цена пошла против открытой вами позиции, вы открываете новую сделку вслед за движением цены, в противоположную сторону предыдущей сделки.

Сторонники этого метода утверждают, что применение локирования, по другому он называется "замок", дает время на анализ ситуации и принятие правильного решения. Стоить отметить, что для правильного использования этого способа необходимо иметь серьезный опыт торговли и, отдельно, работы с такими "замками". 

Для новичка локирование позиции очень часто оборачивается убытками, усложняя и без того безрадостную ситуацию.

 

Метод Мартингейла на форекс.

После получения убытка трейдер открывает позицию увеличенным  лотом, в два раза или более, дабы наверстать потери. Подобная практика является прямым нарушением мани менеджмента, что уже чревато негативными последствиями в будущем, т.к. риски увеличиваются пропорционально. 

При получении убытка с удвоенного лота, открывается позиция уже лотом учетверенным. Что-либо говорить о рисках тут не имеет смысла, ибо они взлетают до небес.

Несмотря на это хотелось бы заметить, что элементы метода Мартингейла вполне оправдывают свое применение на определенных этапах некоторых торговых систем. Но! Главным тут является тот факт, что Мартингейл, в таких случаях, является частью прибыльной системы, осознанным решением.

Применять метод Мартингейла, руководствуясь лишь эмоциями, это прямая дорога к быстрому сливу депозита.

 

Усреднение позиции или доливка.

В существующей убыточной позиции трейдер таким образом пытается "разбавить" убыток и дождаться разворота цены, открываясь зачастую увеличенными лотами. Несмотря на то, что существуют торговые системы, работающие на основе подобного подхода, для новичков на форекс такая торговля сложна, в первую очередь, с психологической точки зрения

Лично мое мнение, не использовать данный метод вовсе. Особенно, если вы находитесь под действием эмоциональных факторов, вызванных просадкой. 

 

Вывод.

Ну что ж, есть смысл даже в негативе поискать нечто положительное. Особенно, в том случае, если этого негатива мы не можем избежать на 100%. 

Получив просадку, не стоит кидаться во все тяжкие. Необходимо вспомнить о том, что данное явление, ничто иное, как одна из основных составляющих используемой торговой системы или стратегии, с помощью которой мы можем оценить свою психологическую устойчивость.

В то же время знание методов определения максимальной просадки поможет вам, будь вы трейдер или инвестор, грамотно оценить безопасность и эффективность той или иной торговой стратегии, определить допустимые риски.