Blue Flower

Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 
мани менеджмент на форекс

Очень часто на различных форумах о форекс, во всяческих разделах для жалоб новичков на "тяжкую судьбину", можно услышать в ответ: соблюдайте ММ и все будет в норме. Большинство не утруждают себя объяснением, что же такое ММ, поэтому некоторые новички в "расстроенных чувствах" покидают такие обсуждения. Некоторые для того, чтобы скопить денег на новый депозит, а некоторые за тем, чтобы никогда не вернуться к торговле на форекс. 

Последние так и не узнают, что такое ММ на форекс

В сегодняшней статье речь пойдет о мани менеджменте при торговле на рынке форекс, соблюдение которого является одним из основных правил для достижения успеха на этом поприще.

Это очень важный аспект для успешной торговли на рынке форекс, о котором «все всё знают», но, по какой необъяснимой причине его иногда игнорируют целиком или полностью. Такое отношение к управлению рисками часто оборачивается потерей всего депозита или большей его части.

 

История появления мани менеджмента.

Грубо говоря, правила управления рисками при торговле появились, наверное, вместе с самой торговлей, т.е. произошло это давным давно.

Однако те правила, которые мы называем money management и соотносим к рынку форекс, своим появлением обязаны Джесси Ливермору, довольно известному и, в некоторой степени, удачливому трейдеру, которому удалось сколотить огромное состояние на обвале рынков в начале 20 века.

Правила, введенные им в торговлю, имеют следующий смысл:

— Не стоит рисковать той денежной суммой, которая является для вас значительной, ибо закрыть убыточную позицию в этом случае легче, с точки зрения психологии трейдинга.

— Одним из главных правил является обязательное использование стоп лосса.

— Не стоит рисковать суммой, которая превышает 10% от вашего депозита. (С этим пунктом я не согласен, т.к. считаю, что 10% — это слишком много. Реально 1%-3% использую сам).

— Ни в коем случае не стоит рисковать всей суммой при торговле на рынке форекс. На счету трейдера, стремящегося к успешности, всегда должна быть страховочные средства, которые позволят продолжить торговлю в том случае, если трейдер понес убытки.

— Дать прибыли возможность роста, в то же время ограничивать убыточные позиции. Т.е., не следует тянуть с закрытием позиции, если рынок пошел не в вашу сторону: усреднять позицию доливками или отодвигать ранее выставленный стоп лосс.

— Одной из рекомендаций Ливеромора является совет фиксировать 50% прибыли в качестве так называемой «подушки безопасности». Т.е., выводить ее из торгового оборота.

риск менеджмент на форекс

С тех пор прошло много лет, правила управления рисками претерпели изменения, но основа, имхо, осталась та же.

 

Мани менеджмент с точки зрения новичка на рынке форекс.

Большинство из тех, кто делает первые шаги в торговле на форекс, уже на начальном этапе знакомятся с теорией управления рисками и ограничения потерь. Но для многих эти правила так и остаются теорией до первой потери депозита, а иногда и дольше.

Почему же такое случается? На самом деле ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Несмотря на то, что форекс-падаван может осознавать всю значимость мани менеджмента и необходимость использования ограничения рисков, эти действия все равно остаются похожими на горькое лекарство, которое надо принимать во время болезни, но очень не хочется.

Так как у новичков на рынке форекс отсутствует опыт торговли, а так же дисциплина и некоторые другие важные свойства характера, необходимые в трейдинге, не успели еще сформироваться и закрепиться, то вслед за проявлением убыточности позиции появляются такие моменты, как доливки с целью усреднения и перемещение стоп лосса, в надежде что цена развернется.

Некоторые трейдеры и вовсе торгуют без стоп лосса, предпочитая стандартному СЛ, стоп по маржин коллу. Несмотря на всю утопичность данной стратегии управления рисками, она существует и ее используют. Однако, такой подход сложно назвать продуктивным.

 

Правила риск менеджмента при торговле на рынке форекс.

Существует несколько простых правил, которые необходимо выучить, дабы иметь возможность относительно успешно контролировать риски, возникающие при торговле на рынке форекс.

1. Поделите месяц на равные временные отрезки — день, неделя. И для каждого из них определите ту сумму, которые вы можете позволить себе потерять. Соответственно, за день, неделю и месяц. По достижении «заветной» цифры торговлю следует приостановить и досконально разобрать свои ошибки, найти причину.

Соблюдение этого правила сохранит ваш депозит, даст необходимый опыт торгов, дисциплинирует.

2. Обязательно устанавливайте стоп лосс. Перед его установкой изучите инструмент, которым собираетесь торговать. Стоп лосс следует выставлять не просто так, «чтобы он был». Для различных валютных пар рекомендуется разная величина стоп лосса. Так же многое зависит от текущего состояния рынка.

3. Получив несколько убыточных позиций к ряду, но не достигнув критической суммы периода, о которых идет речь в п.1, следует либо приостановить торги для выяснения причин, либо сократить рабочий лот.

4. Если вы допустили значительную просадку депозита, следует остановить торги и глобально пересмотреть свое отношение к торговле на рынке форекс: применяемые торговые системы, торговый план и прочее. Вашей основной задачей, в этом случае, является нахождение причин.

Возможно, стоит некоторое время поработать на демо счете брокера.

 

Какую стратегию управления капиталом на рынке форекс выбрать новичку?

Под этим названием не скрывается ничего волшебного. Мы рассмотрим пару возможных вариантов установки стоп лосса.

Собственно говоря, можно использовать два способа.

1. Небольшой размер стоп лосса. Выбивать из рынка вас будет при незначительном ходе цены не в вашу сторону, но при этом вашей целью является большой размер прибыли, который покроет частые, но мелкие убытки.

2. Большой стоп лосс, но при этом мы закрываем любую позицию с малой прибылью. Расчет на то, что небольшие прибыли покроют потери, полученные от завышенных стопов.

В принципе, можно выбрать как одну стратегию управления капиталом, так и использовать обе сразу. В зависимости от состояния рынка, прогноза, инструмента и личных предпочтений.

На мой взгляд оба способа управления капиталом имеют, как ряд недостатков, так и достоинства.

Используя большой стоп есть шанс «пересидеть» ход цены против вашей позиции, закрыться с небольшим убытком на коррекции, выйти вовсе в безубыток или дождаться хода цены в вашу сторону.

Однако, в этом случае есть и другой момент развития событий: получить солидный убыток всего за 2-3 неудачных сделки.

Если мы выставляем маленький стоп лосс, то выбить из рынка нас может любое небольшое движение цены. Получив даже маленький убыток вернуться в рынок сразу, порой очень трудно психологически. Тем временем цена может пойти в нашу сторону после коррекции.

Как новичок на рынке форекс я для себя выбрал стандарт 1:3 и 1:2. Стоп лосс меньше тейк профита в 2-3 раза. Если я нахожусь в прибыли и у меня есть какие-либо сомнения в том, что цена и далее будет двигаться в мою сторону, то я просто закрываю позицию. Даже если она не достигла тейк профита.

Для меня этот вариант, имхо, пока что более надежен.

 

Какие ориентиры можно выбирать для выставления стопа?

1. Первый, на который я обратил внимание и которым пользуюсь сам, это процент от депозита. В каждой сделке я позволяю себе потерять не более 2%. В некоторых случаях, когда планирую доливки или не уверен в прогнозе — 1%. Реже — 3%.

Бывает, конечно, что я рискую и большими процентами. Но это случается крайне редко и только в том случае, если уверен на 90%-95% в правильности своих выводов, которые подтверждаются различными прогнозами и обзорами, которым я доверяю не без оснований.

2. Некоторые опытные трейдеры рекомендуют применять технический анализ для установки, как стопов, так и тейк профита. Это различные уровни поддержки и сопротивления, трендовые каналы, сигналы индикаторов, максимумы и минимумы, образовавшиеся на свечном графике.

Вполне вероятно, что эти способы эффективны. Но я еще не дошел до их понимания и имею больше негативного опыта в этом плане.

Сигналы технического анализа можно объединять с первым способом выставления стопов.

3. Установку стопов на основе волатильности валютной пары или другого торгуемого инструмента применяют обычно опытные трейдеры. Данная стратегия предполагает увеличение рисков, т.к. при повышенной волатильности происходит увеличение стопа, а следовательно рост процента возможных потерь от депозита.

Естественно, при пониженной волатильности рынка размер стопа снижается.

Для определения волатильности рынка удобно использовать индикатор полосы Боллинджера. Некоторые трейдеры для расчета размера стоп лосса применяют индикатор ATR.

Если вы решили использовать третий способ, необходимо помнить о том, что при открытии позиции величина допустимых потерь не должна превышать 2% от депозита.